Penanda Bagikan

SKRIPSI DIGITAL

Pembentukan Portofolio Optimal Saham Berdasarkan Model Markowitz Dan Model Indeks Tunggal Pada Perusahaan IDX BUMN20 Tahun 2017-2021

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal saham berdasarkan model Markowitz dan model Indeks Tunggal pada perusahaan IDX BUMN20 tahun 2017-2021. Jenis peneltian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif terapan. Data Sekunder yang digunakan yaitu harga penutupan saham bulanan dan IHSG bulanan serta nilai suku bunga Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan. Model yang digunakan adalah model Markowitz dan model Indeks Tunggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1. Ada 11 saham yang masuk pada kandidat portofolio optimal yaitu ANTM, BBTN, BBNI, BBRI, BMRI, JSMR, PGAS, PTBA, SMGR, TINS, dan TLKM 2. Pembentukan portofolio optimal model Markowitz terdiri dari delapan emiten dengan proporsi yaitu BMRI sebesar 20%, TLKM sebesar 20%, BBRI 18%, PTBA 15%, ANTM 11%, JSMR 9%, SMGR 4% dan BBTN 3% dengan memberikan tingkat risiko portofolio sebesar 0,0002 atau 0,02% dan tingkat imbal hasil harapan portofolio sebesar 0,0050 atau 0,5%. 3. Pembentukan portofolio optimal model Indeks Tunggal terdiri dari empat emiten dengan proporsi yaitu BBRI sebesar 60%, ANTM sebesar 32%, TINS 5% dan PTBA 3% dengan memberikan tingkat risiko portofolio sebesar 0,0085 atau 0,85% dan tingkat imbal hasil harapan portofolio sebesar 0,0175 atau 1,75% Kata Kunci : Hasil Pengembalian, Risiko, Portofolio Optimal, Model Markowitz, Model Indeks Tunggal

Fulltext
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
KU 005 MOH 2022
Penerbit
Semarang : Politeknik Negeri Semarang.,
Deskripsi Fisik
xvi, 71 hlm, 30cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
RISIKO
portofolio optimal
model markowitz
model indeks tunggal
hasil pengembalian
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar