Penanda Bagikan

SKRIPSI DIGITAL

Analisis January Effect Ditinjau Dari Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Perusahaan Terdaftar Indeks LQ45 Periode 2020-2023 = January Effect Analysis Reviewed From Abnormal Returns And Trading Volume Index-Registered Company Activities LQ45 Period 2020-2023

Investor menggunakan kapitalisasi pasar sebagai petunjuk penting untuk menilai perkembangan pasar saham dan membuat keputusan investasi. Adanya hubungan positif antara kapitalisasi pasar dan nilai return saham, sehingga semakin besar kapitalisasi pasar suatu perusahaan semakin tinggi nilai return sahamnya. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis kelompok saham indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Dalam hal ini penulis memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis perbedaan fenomena January effect pada abnormal return perusahaan yang terdaftar sebagai indeks LQ45 periode 2020-2023 serta menganalisis perbedaan fenomena January effect pada trading volume activity perusahaan yang terdaftar sebagai indeks LQ45 periode 2020-2023. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan event study dengan teknik purposive sampling didapatkan 25 perusahan yang memenuhi kriteria tersebut. Data bersumber dari www.finance.yahoo.com selanjutnya dikumpulkan menggunakan Microsoft Excel 2019. Sehingga
analisis data dilanjutkan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25 menggunakan uji deskriptif, normalitas, homogenitas dan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Maka Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed-Rank (0,609 > 0,05) ditemukan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan abnormal return antara akhir bulan Desember dan awal bulan Januari pada tahun 2020-2023, kemudian berdasarkan grafik average abnormal return tidak ditemukan perbedaan signifikan abnormal return dari semua event window. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Signed-Rank (0,000 < 0,05) ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan trading volume activity antara akhir bulan Desember dan awal bulan Januari pada tahun 2020-2023, kemudian berdasarkan grafik average trading volume activity ditemukan perbedaan signifikan trading volume activity dari
semua event window.

Fulltext
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
KU 0025 2024
Penerbit
Semarang : Politeknik Negeri Semarang.,
Deskripsi Fisik
xv, 66 hal: ilus; 30 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
-
Subjek
ANALISIS KEUANGAN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar