SKRIPSI DIGITAL
Analisis Value At Risk Pada Portofolio Optimal Berbasis Sustainable And Responsible Investment (SRI) Dengan Menggunakan Metode Parametrik (Studi Kasus Indeks SRI-KEHATI Periode Maret 2024 – Februari 2026) = Value at Risk Analysis of Optimal Portfolios Based on Sustainable and Responsible Investment (SRI) Using the Parametric Method (Case Study of the SRI-KEHATI Index for the Period March 2024 – February 2026)
Investasi berbasis keberlanjutan atau Sustainable and Responsible Investment (SRI) semakin diminati investor seiring meningkatnya kesadaran terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Namun, saham-saham dalam indeks berbasis SRI tetap memiliki risiko investasi yang perlu diukur secara akurat. Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio optimal serta mengukur risiko maksimum (Value at Risk) pada saham-saham Indeks SRI-KEHATI menggunakan metode parametrik. Sampel dipilih dengan purposive sampling, menghasilkan 18 saham yang konsisten tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI selama Maret 2024–Februari 2026. Portofolio optimal dibentuk dengan Model Indeks Tunggal, sedangkan risiko diukur dengan Value at Risk (VaR) metode Parametrik pada tingkat kepercayaan 95%, kemudian divalidasi dengan backtesting metode Kupiec Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Periode 1 (Maret 2024–Februari 2025), portofolio optimal terbentuk dari 4 saham (JPFA, INDF, EMTK, ANTM) dengan expected return 0,166%, risiko 1,519%, dan VaR sebesar Rp39.849.876,00. Pada Periode 2 (Maret 2025–Februari 2026), portofolio optimal hanya terbentuk dari 1 saham (SMGR) dengan expected return 0,153%, risiko 3,417%, dan VaR sebesar Rp83.816.011,00. Expected return portofolio pada kedua periode konsisten lebih tinggi dibandingkan expected return pasar. Hasil backtesting menunjukkan metode VaR Parametrik valid dan akurat dalam mengestimasi risiko maksimum portofolio pada kedua periode penelitian.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah