Penanda Bagikan

SKRIPSI DIGITAL

Pembentukan Portofolio Optimal Saham Dengan Metode Single Index Model (Studi Pada Indeks SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders) Periode 2023 - 2025 = Optimizing Stock Portfolio Formation Using the Single Index Model: Evidence from the SRI-KEHATI Index, IDX ESG Leaders, and IDX LQ45 Low Carbon Leaders, 2023–2025

Amelia Dewi Kurnia Suntakaro Ginting, “Pembentukann Portofolio Optimal Saham
Dengan Metode Single Index Model (Studi Pada Indeks SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders,
dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders) Periode 2023-2025”.Skripsi Program Studi Analis
Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Ibu
Theresia Tyas Listyani, S.E, M.Si dan Ibu Winarni, S.E, M.M.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan
Single Index Model (SIM) di tiga indeks di Bursa Efek Indonesia, yaitu SRI-KEHATI, IDX
ESG Leaders, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, selama periode Desember 2023
Desember 2025, dengan membandingkan tingkat return serta risiko masing-masing indeks.
Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan Model Indeks Tunggal
(Single Index Model) melalui pendekatan excess return to beta (ERB) dan cut-off point.
Hasil analisis pada indeks SRI-KEHATI terbentuk portofolio optimal 8 saham, dengan
alokasi dana pada JPFA (26,42%), INDF (5,05%), SILO (14,76%), DSNG (14,38%),
ANTM (14,21%), SSMS (11,19%), EMTK (7,45%), INCO (6,65%). Lalu, IDX ESG
Leaders, portofolio optimal terdapat 2 saham, yaitu SCMA (58%), dan EMTK (42%).
Sementara, IDX LQ45 Low Carbon Leaders, 7 saham portofolio optimal dengan alokasi
pada PGAS (37,00%), UNTR (20,24%), ANTM (15,83%), EXCL (10,17%), BRIS
(7,15%), INCO (5,37%), dan MEDC (4,24%).Secara keseluruhan, IDX LQ45 Low Carbon
Leaders menghasilkan portofolio terbaik karena memiliki tingkat risiko paling rendah dan
terkendali dibandingkan dua indeks lainnya. Temuan ini membuktikan metode SIM efektif
membantu investor mengidentifikasi saham kinerja tinggi dengan diversifikasi risiko dan
imbal hasil yang optimal.
Kata Kunci : Portofolio Optimal, Single Index Model, Investasi

Fulltext
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
KU 022 2026
Penerbit
Semarang : Politeknik Negeri Semarang.,
Deskripsi Fisik
xiii, 139 hal. : ilus. ; 30 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
-
Subjek
INVESTASI
portofolio optimal
single index model
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar