SKRIPSI DIGITAL
Pembentukan Portofolio Optimal Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2023-2025: Analisis Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal = Optimal Portfolio Formation of Financial Sector Stocks on the Indonesia Stock Exchange for the 2023-2025 Period: An Analysis of the Markowitz Model and the Single Index Model
Sektor keuangan merupakan salah satu sektor dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun tingginya volatilitas harga saham pada sektor ini menuntut investor untuk menerapkan strategi investasi yang mampu mengoptimalkan return sekaligus mengendalikan risiko. Penelitian ini bertujuan menentukan kandidat saham serta menganalisis proses pembentukan portofolio optimal pada saham sektor keuangan periode 2023-2025 dengan menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa harga penutupan saham mingguan. Hasil penelitian menunjukkan Model Markowitz membentuk portofolio dari 12 saham dengan return 0,11% dan risiko 0,89%, sedangkan Model Indeks Tunggal membentuk portofolio dari 6 saham dengan return 0,50% dan risiko 2,19%. Hasil ini sejalan dengan konsep high risk high return: Model Indeks Tunggal menghasilkan portofolio lebih terkonsentrasi dengan return lebih tinggi namun risiko lebih besar, sedangkan Model Markowitz terdiversifikasi dengan risiko lebih rendah. Model Markowitz lebih sesuai bagi investor risk averse, sementara Model Indeks Tunggal lebih sesuai bagi investor risk taker yang berorientasi pada pencapaian return maksimal.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah