SKRIPSI DIGITAL
Keputusan Investasi Berdasarkan Portofolio Optimal dengan Model Markowitz dan Indeks Tunggal pada Saham Indeks IDX30 Periode 2023-2025 = Investment Decisions Based on Optimal Portfolios with Markowitz Model and Single Index on IDX30 Index Stocks for the 2023-2025 Period
Meningkatnya jumlah investor di pasar modal Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan
kemampuan pengambilan keputusan investasi yang mempertimbangkan keseimbangan antara return dan risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada saham Indeks IDX30 periode 2023–2025 sebagai referensi pengambilan keputusan investasi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan data sekunder berupa harga penutupan saham mingguan, IHSG, dan tingkat suku bunga. Analisis dilakukan melalui perhitungan expected return, risiko,
pembentukan portofolio optimal, dan kinerja menggunakan koefisien variasi. Hasil penelitian
menunjukkan Model Markowitz membentuk portofolio yang terdiri atas ANTM (8,27%), ASII (9,11%), BBCA (30,16%), GOTO (4,06%), INDF (30,80%), MEDC (5,30%), PGAS (8,46%), dan UNTR (3,85%) dengan expected return 0,11%, risiko 1,83%, dan koefisien variasi 1.610,97%. Model Indeks Tunggal menghasilkan portofolio ANTM (37,06%), BRPT (36,85%), MEDC (20,18%), dan PGAS (5,91%) dengan expected return 0,77%, risiko 4,86%, dan koefisien variasi 632,13%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Markowitz lebih sesuai bagi investor risk averse, sedangkan Model Indeks Tunggal lebih sesuai bagi investor risk taker. Penelitian ini memberikan kontribusi alternatif referensi bagi investor dalam memilih model portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah