SKRIPSI DIGITAL
Analisis Optimasi Portofolio Saham Berbasis Model Markowitz dengan Evaluasi Kinerja Rasio Sharpe pada Indeks IDXV30 Tahun 2022-2025 = Stock Portfolio Optimization Analysis Using The Markowitz Model and Sharpe Ratio Performance Evaluation On The IDXV30 Index For The 2022-2025 Period
Wulan Agustin. "Analisis Optimasi Portofolio Saham Berbasis Model Markowitz dengan Evaluasi Kinerja Rasio Sharpe pada Indeks IDXV30 Tahun 2022-2025", Skripsi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang di bawah bimbingan Theresia Tyas Listyani, S.E., M.Si., dan Winarni, S.E., M.M., Juli 2026, 109 halaman.
Pertumbuhan investor pasar modal Indonesia pasca-pandemi COVID-19 belum diimbangi literasi keuangan yang memadai, sehingga banyak investor mengambil keputusan investasi tanpa dasar analisis objektif. Indeks IDX Value30 (IDXV30) menjadi alternatif investasi relevan karena berisi saham berfundamental kuat dengan valuasi relatif murah (undervalued). Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal pada saham indeks IDXV30 periode 2022–2025 menggunakan Model Markowitz, serta mengevaluasi kinerjanya dengan Rasio Sharpe. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa harga saham penutupan bulanan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling sehingga diperoleh 13 saham konstituen IDXV30, dengan 10 saham memiliki expected return positif yang digunakan dalam pembentukan portofolio efisien. Hasil penelitian menunjukkan Minimum Variance Portfolio (MVP) terbentuk dari tujuh saham dengan proporsi: INDF 49%, ASII 14%, ITMG 12%, TKIM 10%, BSDE 7%, CTRA 5%, dan MEDC 3%, sedangkan ADRO, INKP, dan UNTR berbobot 0%. Portofolio ini menghasilkan expected return 0,67% per bulan dengan risiko 3,46% per bulan, lebih rendah dari saham individu manapun dalam sampel. Rasio Sharpe MVP sebesar 0,0674, peringkat kedua tertinggi di antara seluruh instrumen. Hasil ini membuktikan diversifikasi Markowitz mampu menghasilkan risk-adjusted return kompetitif dengan risiko lebih terkendali, sehingga dapat dijadikan dasar keputusan investasi yang rasional.
Kata kunci: investasi saham, portofolio optimal, model Markowitz, kinerja portofolio, rasio Sharpe
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah