SKRIPSI DIGITAL
Pembentukan Portofolio Optimal menggunakan Single Index Model serta Evaluasi Kinerja dengan Sortino Ratio, Modigliani Square, dan Roy’s Safety First Criterion = Optimal Portfolio Formation Using the Single Index Model and Performance Evaluation Using the Sortino Ratio, Modigliani Square (M²), and Roy’s Safety First Criterion.
Investasi saham memiliki potensi memberikan tingkat pengembalian yang menarik, tetapi juga dihadapkan pada risiko yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pemilihan portofolio yang tepat menjadi langkah penting untuk memperoleh keseimbangan antara tingkat keuntungan dan risiko investasi. Penelitian ini bertujuan menentukan susunan portofolio saham yang optimal dengan menerapkan Single Index Model serta mengevaluasi kinerjanya berdasarkan Sortino Ratio, Modigliani Square (M²), dan Roy’s Safety First Criterion. Penelitian ini bertumpu pada pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder meliputi harga penutupan saham bulanan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada perusahaan subsektor Industrial Goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Kriteria purposive memperoleh 19 perusahaan yang telah memenuhi kriteria penelitian. Tahapan seleksi saham dalam penelitian ini terbentuk portofolio yang tersusun tujuh emiten saham yaitu MLIA, JECC, IKBI, KBLM, ARKA, SPTO, dan AMFG. Evaluasi kinerja menghasilkan nilai Sortino Ratio sebesar 0,525, Modigliani Square (M²) sebesar 0,047, dan Roy’s Safety First Criterion sebesar 2,682. Temuan tersebut menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan tingkat pengembalian di atas batas minimum yang ditetapkan, memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar setelah memperhitungkan risiko, serta memiliki tingkat keamanan yang memadai dalam mencapai target pengembalian.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah