Investment Decisions Based On Optimal Portfolio With The Markowitz Model On The ESGQKEHATI Stock Index In 2022-2023 = INVESTMENT DECISIONS BASED ON OPTIMAL PORTFOLIO WITH THE MARKOWITZ MODEL ON THE ESGQKEHATI STOCK INDEX IN 2022-2023 |

SKRIPSI DIGITAL

Investment Decisions Based On Optimal Portfolio With The Markowitz Model On The ESGQKEHATI Stock Index In 2022-2023 = INVESTMENT DECISIONS BASED ON OPTIMAL PORTFOLIO WITH THE MARKOWITZ MODEL ON THE ESGQKEHATI STOCK INDEX IN 2022-2023

ENDAH TRI PAMUNGKAS - Nama Orang; Dina Yeni Martia - Nama Orang; Muhammad Rois - Nama Orang;

Endah Tri Pamungkas, “Investment Decisions Based on Optimal Portfolios With The
Marksowitz Model On The ESGQKEHATI Stock Index In 2022-2023”. Thesis of Bachelor
of Applied Science in Financial Analyst Study Program, Accounting Department,
Semarang State Polytechnic, under the guidance of Dina Yeni Martia, S.S.T., M.Sc. and
Muhammad Rois, S.E., M.Sc., June 2024, 58 pages.
Banyaknya daftar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia seringkali membuat investor
kebingungan dalam pembentukan portofolio optimalnya. Adanya peningkatan minat
investor pada sektor ESG perlu untuk mempertimbangkan return dan risiko pada indeks
saham ESGQKEHATI. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji
pembentukan portofolio optimal saham pada perusahaan ESGQKEHATI tahun 2022-2023
dengan menggunakan Model Markowitz. Dengan tujuan mengetahui saham-saham apa
yang menjadi kandidat portofolio optimal pada indeks saham ESGQKEHATI dan
membuktikan keunggulan pertumbuhan hasil portofolio dibandingkan dengan pasar
(IHSG). Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dan bantuan Microsoft
Excel. Tahapan yang dilakukan sesuai dengan pembentukan portofolio optimal dengan
model Markowitz. Hasil pembentukan portofolio optimal saham dalam indeks
ESGQKEHATI periode 2022-2023 dengan model Markowitz menghasilkan 13 (tiga belas)
saham pembentuk portofolio, yaitu AMRT 0,04 atau 4%, ASII 0,09 atau 9%, BBCA 0,12
atau 12%, BBRI 0,07 atau 17%, BSDE 0,07 atau 7%, DSNG 0,05 atau 5%, ELSA 0,04 atau
4%, ICBP 0,12 atau 12%, INCO 0,04 atau 4%, INDF 0,23 atau 23%, JSMR 0,04 atau 4%,
KLBF 0,05 atau 5%, dan UNTR 0,05 atau 5%. Proporsi tersebut dihasilkan berdasarkan
tingkat risiko terendah atau MVP (Minimum Variance Portfolio) sebesar 0,0072 atau
0,72%. Pertumbuhan portofolio lebih unggul sebesar 22,41% dibandingkan pasar (IHSG)
sebesar 9,11%.

Fulltext

Harap masuk untuk melihat lampiran

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: KU 0044 2024
Penerbit: Semarang : Politeknik Negeri Semarang., 2024
Deskripsi Fisik: xv, 63 hal: ilus; 30 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: text
Tipe Media: computer
Tipe Pembawa: online resource
Edisi: -
Subjek: ANALISIS KEUANGAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: ENDAH TRI PAMUNGKAS

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar