Optimalisasi Portofolio Saham IDX LQ45 Low Carbon Leaders dengan Metode Indeks Tunggal: Model Expected Return CAPM dan Fama-French Three Factor Model = Optimizing the IDX LQ45 Low Carbon Leaders Stock Portfolio using the Single Index Method: Expected Return Model CAPM and Fama-French Three Factor Model |

SKRIPSI DIGITAL

Optimalisasi Portofolio Saham IDX LQ45 Low Carbon Leaders dengan Metode Indeks Tunggal: Model Expected Return CAPM dan Fama-French Three Factor Model = Optimizing the IDX LQ45 Low Carbon Leaders Stock Portfolio using the Single Index Method: Expected Return Model CAPM and Fama-French Three Factor Model

LITA ANNISA - Nama Orang; Edi Wijayanto - Nama Orang; NURSETO ADHI - Nama Orang;

Perlambatan ekonomi global dan inflasi tinggi menjadi tantangan signifikan bagi kondisi ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan tetap di bawah 5% dalam beberapa tahun mendatang menurut laporan Bank Dunia. Meskipun demikian, terdapat komitmen kuat untuk menerapkan sistem ekonomi berkelanjutan. Bursa Efek Indonesia mendukung upaya ini dengan meluncurkan Indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders (IDX LQ45LCL) pada Presidency G20 Indonesia 2022, yang dirancang untuk mendorong investasi hijau dengan fokus pada pengurangan dampak emisi karbon. Penelitian ini bertujuan memprediksi expected return dengan pendekatan CAPM dan FFTFM serta mengoptimalkan portofolio saham IDX LQ45LCL dengan Metode Indeks Tunggal. Data yang digunakan adalah data closing price mingguan selama periode penelitian 2 Januari 2023 hingga 26 April 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa expected return yang diprediksi oleh CAPM dan FFTFM adalah sama dengan 13 perusahaan sampel secara konsisten menghasilkan expected return positif. Portofolio optimal berdasarkan CAPM memiliki expected return dan risiko lebih besar dibandingkan FFTFM. Namun, sudut portofolio FFTFM lebih besar (0,2853) dibandingkan CAPM (0,2795) menunjukkan bahwa perbandingan return dan risiko yang lebih baik.

Kata Kunci : Investasi Hijau, Expected Return , Portofolio Optimal, Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Fama-French Three Factor Model (FFTFM).

Fulltext

Harap masuk untuk melihat lampiran

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: KU 0028 2024
Penerbit: Semarang : Politeknik Negeri Semarang., 2024
Deskripsi Fisik: xvi, 67 hal: ilus; 30 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: text
Tipe Media: computer
Tipe Pembawa: online resource
Edisi: -
Subjek: ANALISIS KEUANGAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: LITA ANNISA

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar