SKRIPSI DIGITAL
Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Markowitz Dan Evaluasi Kinerja Portofolio Dengan Rasio Sharpe Pada Saham Indeks INFOBANKIS = Analysis of Optimal Portfolio Formation Using the Markowitz Model and Portfolio Performance Evaluation with the Sharpe Ratio on INFOBANK15 Index Stocks
Investasi saham memerlukan analisis yang tepat untuk memperoleh keuntungan optimal dengan risiko yang terkendali. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Markowitz serta mengevaluasi kinerjanya dengan Rasio Sharpe pada saham Indeks INFOBANK15 periode 2021–2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi kinerja sektor perbankan yang tercermin dari return tahunan indeks sebesar 3,56% pada 2021, 11,64% pada 2022, 10,30% pada 2023, kemudian menurun menjadi -10,92% pada 2024 dan -8,61% pada 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data harga penutupan saham harian dari 11 perusahaan sampel yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keanggotaan berturutturut dalam Indeks INFOBANK15 dan kelengkapan data. Model Markowitz digunakan untuk menentukan portofolio optimal berdasarkan expected return, risiko, dan hubungan antar saham. Rasio Sharpe digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio dengan tingkat suku bunga bebas risiko Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan portofolio optimal terdiri atas tujuh saham, yaitu BBCA (30%), BNGA (22%), NISP (38%), PNBN (5%), BBRI (3%), BBNI (1%), dan BMRI (1%), dengan expected return sebesar 0,00042 dan risiko sebesar 0,01014. Nilai Rasio Sharpe selama 2021–2025 berturut-turut sebesar 0,027847, 0,025973, 0,018882, 0,017742, dan 0,020268. Seluruh nilai positif menunjukkan portofolio mampu memberikan keuntungan di atas tingkat bebas risiko. Dengan demikian, Model Markowitz dan Rasio Sharpe dapat membantu investor dalam menyusun portofolio yang lebih baik.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah