SKRIPSI DIGITAL
Optimalisasi Portofolio Saham Menggunakan Model Markowitz serta Pengukuran Kinerja Portofolio dengan Rasio Sharpe dan Sortino pada Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI = Stock Portfolio Optimization Using the Markowitz Model and Portfolio Performance Measurement Using the Sharpe and Sortino Ratios on the IDX KEHATI ESG Quality 45 Index
Berkembangnya investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) secara global menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pandangan investor terhadap kemampuan perusahaan yang menerapkan ESG dalam memberikan return yang optimal. Perbedaan pandangan tersebut mendorong perlunya penelitian pembentukan portofolio optimal dan pengukuran kinerja portofolio pada saham berbasis ESG. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal serta mengukur kinerja portofolio saham yang termasuk dalam indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI. Metode pembentukan portofolio yang digunakan adalah model Markowitz, sedangkan pengukuran kinerja portofolio menggunakan rasio Sharpe dan rasio Sortino. Hasil penelitian menunjukkan 21 saham yang masuk dalam portofolio optimal dan menghasilkan risiko terkecil portofolio 0,0064 dengan return 0,0005. Portofolio tersebut memiliki kinerja yang baik berdasarkan rasio Sharpe dan Sortino masing-masing sebesar 0,048 dan 0,046. Hasil kinerja tersebut menunjukkan kemampuan portofolio dalam memberikan return di atas tingkat bebas risiko untuk setiap satu unit total risiko maupun risiko penurunan yang dihadapi.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah